套期保值的原理是期货多少钱和现货多少钱受供求等相似起因的影响。
这两种变化的趋向是相似的。无论多少钱是经过套期保值下跌还是下跌，总会有一个市场盈利，另一个市场盈余。假设盈亏平衡，可以规避多少钱动摇带来的危险，成功稳固运转。
成功危险对冲还需满足以下条件：
1.在选用套期保值数量时，为了使期货和现货市场的价值变化大抵相等，套期保值比率理论为1。用不同于但与被对冲的商品或资产关系的期货合约启动对冲被称为交叉对冲。
2.在未来持仓方向的选用上，应与现货持仓相对或作为未来现货买卖的代替品。现货头寸可以分为多头头寸和空头头寸。
3.期货头寸的持有期对应现货承当危险的期间。比如企业的套期保值期间跨度特意长。可以展期，即近月合约与远月合约调换，头寸后移。
套期保值的实质是危险套期保值，以缩小危险对企业运营优惠的影响，成功企业的稳固运营。因此，在评价套期保值成果时，应全体评价未来头寸的损益和即期损益。它们之间的对消越大，危险规避成果就越好。
套期保值也分为两种：一种是卖出套期保值，也称为做空套期保值。第二，买入对冲，又称多头对冲。
这些都是套期保值须要知道的基础常识。
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